深度频道

描述

获取深度数据，books是全量深度频道，books1是1档频道，books5是5档频道，books15是15档频道；
默认推送频率：200ms
books1默认推送频率: 60ms

• books 首次全量推送 snapshot，后续每当深度发生变化增量推送 update。
• books1 对应1档位全量每当深度发生变化事件，推送 snapshot。
• books5 对应5档位全量每当深度发生变化事件，推送 snapshot。
• books15 对应15档位全量每当深度发生变化事件，推送 snapshot。

Checksum机制

1.bid和ask超过25档
合并后全量深度数据（在此仅展示2档数据，实际应截取25档数据）：
"bids": [
    [ 3366.1, 7 ],  //bid1
    [ 3366 , 6]
]
"asks": [
    [ 3366.8, 9],   //ask1
    [ 3368 , 8]
]
校验字符串：
"3366.1:7:3366.8:9:3366:6:3368:8"

2.bid或ask不足25档  
合并后全量深度数据：
"bids": [
    [ 3366.1, 7]
]
"asks": [
    [ 3366.8, 9],
    [ 3368  , 8 ],
    [ 3372  , 8 ]
]
校验字符串：
"3366.1:7:3366.8:9:3368:8:3372:8"

此机制可以帮助用户校验深度数据的准确性。

深度合并

用户订阅增量推送（如：books）深度频道成功后，首先获取初始全量深度数据，当获取到增量推送数据后，更新本地全量深度数据。

1. 如果有相同价格，则比较数量；数量为0删除此深度，数量有变化则替换此数据。
2. 如果没有相同价格，则按照价格优劣排序（bids为价格降序，asks为价格升序），将深度信息插入到全量数据中

计算校验和

先用深度合并后前25档bids和asks组成一个字符串（其中ask和bid中的价格和数量以冒号连接），再计算其crc32值（32位有符号整型）。

1. 当bid和ask深度数据超过25档时，截取各自25档数据，要校验的字符串按照bid、ask深度数据交替方式连接。如：bid1[价格:数量]:ask1[价格:数量]:bid2[价格:数量]:ask2[价格:数量]...
2. bid或ask深度数据不足25档时，直接忽略缺失的深度。如：bid1[价格:数量]:ask2[价格:数量]:ask3[价格:数量]:ask4[价格:数量]...
3. 如果返回的价格为0.5000, 请注意使用原始值计算checksum，不要使用trim掉0后的0.5

请求示例

{
    "op": "subscribe",
    "args": [
        {
            "instType": "SPOT",
            "channel": "books5",
            "instId": "BTCUSDT"
        }
    ]
}

请求参数

参数名	参数类型	是否必须	描述
op	String	是	操作，subscribe unsubscribe
args	List<Object>	是	请求订阅的频道列表
> instType	String	是	产品线类型
> channel	String	是	频道名: books/books1/books5/books15
> instId	String	是	产品id 例如：ETHUSDT

订阅返回示例

{
    "event": "subscribe",
    "arg": {
        "instType": "SPOT",
        "channel": "books5",
        "instId": "BTCUSDT"
    }
}

返回参数

返回字段	参数类型	字段说明
event	String	事件，subscribe unsubscribe error
arg	Object	订阅的频道
> instType	String	产品类型
> channel	String	频道名: books/books1/books5/books15
> instId	String	是 产品id 例如：ETHUSDT
code	String	错误码，错误时才会返回
msg	String	错误消息

推送返回示例

{
    "action": "snapshot",
    "arg": {
        "instType": "SPOT",
        "channel": "books5",
        "instId": "BTCUSDT"
    },
    "data": [
        {
            "asks": [
                [
                    "26274.9",
                    "0.0009"
                ],
                [
                    "26275.0",
                    "0.0500"
                ]
            ],
            "bids": [
                [
                    "26274.8",
                    "0.0009"
                ],
                [
                    "26274.7",
                    "0.0027"
                ]
            ],
            "checksum": 0,
            "ts": "1695710946294"
        }
    ],
    "ts": 1695710946294
}

推送数据参数

返回字段	参数类型	字段说明
arg	Object	订阅成功的频道
> instType	String	产品类型
> channel	String	频道名: books/books1/books5/books15
> instId	String	产品id 例如：ETHUSDT
action	String	推送数据动作, snapshot or update
data	List<Object>	订阅的数据
> instId	String	产品id 例如：ETHUSDT
> asks	List<String>	卖方深度
> bids	List<String>	买方深度
> ts	String	数据更新时间戳，Unix时间戳的毫秒数格式，如 1597026383085
> checksum	Long	检验和