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深度频道

描述​

获取深度数据
books,books5,books15默认推送频率：150ms
books1默认推送频率：100ms

  • books 对应全量深度数据，首次推送全量数据：snapshot，后续推送增量变化数据：update
  • books1 对应1档位深度数据，每次推送：snapshot
  • books5 对应5档位深度数据，每次推送：snapshot
  • books15 对应15档位深度数据，每次推送：snapshot

Checksum机制​

1.bid和ask超过25档
合并后全量深度数据（在此仅展示2档数据，实际应截取25档数据）：
"bids": [
    [ 3366.1, 7 ],  //bid1
    [ 3366 , 6]
]
"asks": [
    [ 3366.8, 9],   //ask1
    [ 3368 , 8]
]
校验字符串：
"3366.1:7:3366.8:9:3366:6:3368:8"

2.bid或ask不足25档  
合并后全量深度数据：
"bids": [
    [ 3366.1, 7]
]
"asks": [
    [ 3366.8, 9],
    [ 3368  , 8 ],
    [ 3372  , 8 ]
]
校验字符串：
"3366.1:7:3366.8:9:3368:8:3372:8"

此机制可以帮助用户校验深度数据的准确性。

深度合并

用户订阅增量推送（如：books）深度频道成功后，首先获取初始全量深度数据，当获取到增量推送数据后，更新本地全量深度数据。

  1. 如果有相同价格，则比较数量；数量为0删除此深度，数量有变化则替换此数据。
  2. 如果没有相同价格，则按照价格优劣排序（bids为价格降序，asks为价格升序），将深度信息插入到全量数据中

计算校验和

先用深度合并后前25档bids和asks组成一个字符串（其中ask和bid中的价格和数量以冒号连接），再计算其crc32值（32位有符号整型）。

  1. 当bid和ask深度数据超过25档时，截取各自25档数据，要校验的字符串按照bid、ask深度数据交替方式连接。如：bid1[价格:数量]:ask1[价格:数量]:bid2[价格:数量]:ask2[价格:数量]...
  2. bid或ask深度数据不足25档时，直接忽略缺失的深度。如：bid1[价格:数量]:ask2[价格:数量]:ask3[价格:数量]:ask4[价格:数量]...
  3. 如果返回的价格为0.5000, 请注意使用原始值计算checksum，不要使用trim掉0后的0.5
请求示例
{
    "op": "subscribe",
    "args": [
        {
            "instType": "USDT-FUTURES",
            "channel": "books5",
            "instId": "BTCUSDT"
        }
    ]
}

请求参数​

参数名参数类型是否必须描述
opString是操作, subscribe unsubscribe
argsList<Object>是请求订阅的频道列表
> instTypeString是产品类型
USDT-FUTURES USDT专业合约
COIN-FUTURES 混合合约
USDC-FUTURES USDC专业合约
SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘
SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘
SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘
> channelString是频道名: books/books1/books5/books15
> instIdString是产品ID
订阅返回示例
{
    "event": "subscribe",
    "arg": {
        "instType": "USDT-FUTURES",
        "channel": "books5",
        "instId": "BTCUSDT"
    }
}

返回参数​

返回字段参数类型字段说明
eventString事件
argObject订阅的频道
> instTypeString产品类型
USDT-FUTURES USDT专业合约
COIN-FUTURES 混合合约
USDC-FUTURES USDC专业合约
SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘
SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘
SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘
> channelString频道名: books/books1/books5/books15
> instIdString产品ID
msgString错误消息
codeString错误码
推送返回示例
{
    "action": "snapshot",
    "arg": {
        "instType": "USDT-FUTURES",
        "channel": "books5",
        "instId": "BTCUSDT"
    },
    "data": [
        {
            "asks": [
                [
                    "27002.0",
                    "5.070"
                ],
                [
                    "27002.5",
                    "1.470"
                ]
            ],
            "bids": [
                [
                    "26998.5",
                    "6.620"
                ],
                [
                    "26998.0",
                    "7.510"
                ]
            ],
            "checksum": 0,
            "ts": 1695716059516
        }
    ],
    "ts": "1695716059516"
}

推送数据参数​

返回字段参数类型字段说明
argObject订阅成功的频道
> instTypeString产品类型
USDT-FUTURES USDT专业合约
COIN-FUTURES 混合合约
USDC-FUTURES USDC专业合约
SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘
SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘
SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘
> channelString频道名: books/books1/books5/books15
> instIdString产品ID
actionString推送数据动作， 增量推送数据还是全量推送数据
dataList<Object>订阅的数据
> asksList<String>卖方深度
> bidsList<String>买方深度
> tsString撮合引擎时间戳，Unix时间戳的毫秒数格式，如 1597026383085
> checksumLong检验和