Futures

ประกาศเรื่องการจัดการความเสี่ยง Liquidation (การบังคับขาย)

2024-07-24 10:23060
เพื่อยกระดับการจัดการความเสี่ยง เมื่อผู้ใช้ปิด Position ระบบจะประเมินความเสี่ยงในการเกิด Liquidation (การบังคับขาย) หากการปิด Position จะส่งผลให้เกิด Liquidation (การบังคับขาย) คำขอจะถูกปฏิเสธ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
Cross Margin
เราจะจัดสรรยอดคงเหลือที่เหลืออยู่ในบัญชี Cross Margin ตามสัดส่วนมูลค่าของแต่ละ Position ต่อมูลค่าทั้งหมดของทุก Position เพื่อหาราคาที่แย่ที่สุดในการปิด Position
อัตราส่วนมูลค่า Position = มูลค่า Position นั้นๆ ÷ มูลค่าทั้งหมดของทุก Cross Margin Position
  • สำหรับ Long Position:
ราคาที่แย่ที่สุด = ราคา Mark ÷ (1 - อัตราค่าธรรมเนียม Liquidation) - สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ในบัญชี Cross Margin × อัตราส่วนมูลค่า Position ÷ จำนวนของ Position ÷ (1 - อัตราค่าธรรมเนียม Liquidation)
  • สำหรับ Short Position:
ราคาที่แย่ที่สุด = ราคา Mark ÷ (1 + อัตราค่าธรรมเนียม Liquidation) + สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ในบัญชี Cross Margin × อัตราส่วนมูลค่า Position ÷ จำนวนของ Position ÷ (1 + อัตราค่าธรรมเนียม Liquidation)
Isolated Margin
สำหรับ Long Position: ราคาที่แย่ที่สุด = (Position Margin - ราคา Position × Long Position) ÷ [Long Position × (อัตราค่าธรรมเนียม Liquidation - 1)]
สำหรับ Short Position: ราคาที่แย่ที่สุด = (Position Margin + ราคา Position × Short Position) ÷ [Short Position × (อัตราค่าธรรมเนียม Liquidation + 1)]
อัตราค่าธรรมเนียม Liquidation กำหนดไว้ที่ 0.0006
หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎในอนาคต เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า