Avtomatik to'lovni kamaytirish (ADL) haqida

Avtomatik to'lovni kamaytirish (ADL)

ADL deb qisqartirilgan avtomatik to'lovni kamaytirish, ekstremal bozor sharoitlari yoki fors-major holatlari tavakkalchilikning yetarli darajada ta'minlanmasligi yoki tavakkalchilikning tez pasayishiga olib kelganda umumiy riskni nazorat qilish uchun kontragent pozitsiyalarini tugatish mexanizmini anglatadi. Bu yerda noadekvat va tez pasayish aniqlanadi.

ADL qachon ishga tushiriladi:

• Xavflarni ta'minlash ishlatiladi.

• Xavflarni ta'minlash eng yuqori darajadan 30% ga pasayadi.

ADL qachon tugatiladi:

• Xavflarni ta'minlash eng yuqori darajadagi 90% gacha tiklanadi.

Platforma kelajakda bozor sharoitlariga qarab xavfni ta'minlashni moslashtirishi mumkin. ADL ishga tushirilgandan so'ng, platforma endi foydalanuvchilarning pozitsiyalarini likvidatsiyalash yoki qisman likvidatsiya qilish uchun bozorda ochiq buyurtmalarni joylashtirmaydi, lekin to'g'ridan-to'g'ri eng yuqori martabali kontragent hisobini topadi va hech qanday tranzaksiya to'lovi bo'lmagan narxda savdo qiladi. Bitim tugagandan so'ng kontragentning fyuchers pozitsiyasi yopiladi. Foyda hisob balansiga kiritiladi. Platforma garov yetishmovchiligini bartaraf etish uchun avtomatik to'lovni kamaytirishdan foydalanganidan keyin boshqa pozitsiyalar orasida xavf-xatarlarni tarqatmaydi.

Qarshi tomonlarni reyting qoidasi

ADLning kontragentlar reytingi hisob xavfi yoki pozitsiya xavfi va fyuchers pozitsiyasining ROI kabi omillar bilan belgilanadi. Tafsilotlar quyidagicha.

Reyting marja savdo ROI-ga asoslanadi. Daromadli pozitsiyalar yutqazadigan pozitsiyalardan oldingi o'rinda turadi.

Marja savdo ROI-ni hisoblash

Agar tanga juftligining pozitsiyalari salbiy foydaga ega bo'lsa yoki to'liq yoki qisman tugatilgan bo'lsa, marja savdosi ROI nolga teng.

Kross:

Marja savdosi ROI = pozitsiya ROI × kredit yelkasi

Pozitsiya ROI = amalga oshirilmagan PnL ÷ kirish narxi bo'yicha hisoblangan pozitsiya qiymati

Kirish narxida hisoblangan pozitsiya qiymati = miqdor × o'rtacha narx

Kredit yelka = barcha pozitsiyalarning umumiy qiymati ÷ (umumiy balans+ o'zaro marja rejimida amalga oshirilmagan PnL)

Izolyatsiyalangan:

Marja savdosi ROI = pozitsiya ROI × kredit yelkasi

Pozitsiya ROI = amalga oshirilmagan PnL ÷ kirish narxi bo'yicha hisoblangan pozitsiya qiymati

Kirish narxida hisoblangan pozitsiya qiymati = miqdor × o'rtacha narx

Kredit yelkasi = pozitsiya qiymati ÷ (Marja + amalga oshirilmagan PnL)

Yuqoridagi qoidalarga ko'ra, Marja foyda va pozitsiya kredit yelkasi qanchalik yuqori bo'lsa, hisob avtomatik to'lovni kamaytirish xavfiga duch kelib, ADL kontragenti sifatida ishlatilishi ehtimoli ko'proq. Foydalanuvchilar sahifadagi signal chiroqlari orqali real vaqtda ADL xavf darajasini ko'rishlari mumkin. Signal chirog'i besh darajaga ega. Barcha beshta chiroq yoqilganda, demak, bu pozitsiyaning kontragent reytingi eng yuqori va ADL xavfi ham eng yuqori; faqat bitta chirog'i yoqilganda, demak, pozitsiyaning kontragent reytingi eng past va ADL xavfi ham eng past bo'ladi.

ADL ishga tushirilgandan so'ng, foydalanuvchilar tegishli pozitsiyalar va narxlar tafsilotlari haqida elektron pochta xabarnomalarini oladilar. Foydalanuvchilar, shuningdek, ADL bilan belgilangan buyurtmalarni tekshirish uchun tranzaksiyalar tarixi sahifasiga borishlari mumkin.