Pengantar ke Penyedia Strategi Manajemen Kekayaan
Di mana perdagangan dilakukan?
1. Penyedia strategi trading di exchange Bitget dan melalui akun kustodian Copper.
2. Dana pengguna disimpan di akun kustodian yang dikendalikan oleh Bitget selama seluruh proses. Penyedia strategi, yang beroperasi melalui subakun yang sesuai, hanya memiliki izin untuk trading, tanpa kemampuan untuk melakukan penarikan atau transfer.
Tentang tim
Didirikan pada tahun 2018, tim ini telah memposisikan dirinya sebagai salah satu tim manajemen modal mata uang digital terbesar di industri ini. Anggotanya adalah alumni dari institusi-institusi bergengsi seperti CMU, Universitas Peking, Universitas Tsinghua, dan Universitas Jiaotong Shanghai. Mereka membawa pengalaman yang luas dari exchange, perusahaan ekuitas swasta tradisional, dan sektor Internet. Berfokus pada pengembangan kuantitatif dan manajemen aset dalam pasar mata uang digital, mereka menyediakan berbagai strategi yang komprehensif, termasuk arbitrase, CTA, dan perdagangan frekuensi tinggi. Strategi ini melayani klien yang beragam, termasuk exchange, institusi pinjaman, merchant OTC, institusi keuangan tradisional, kantor keluarga, dana primer, dan banyak lagi.
Strategi arbitrase
Tim ini terutama menggunakan tiga strategi netral pasar murni tanpa eksposur risiko:
Arbitrase tingkat pendanaan: Ketika tingkat pendanaan positif, strategi ini mengambil posisi long pada spot dan short pada futures. Sebaliknya, ketika tingkat pendanaan negatif, ia menggunakan leverage untuk menjual short pada spot dan mengambil posisi long pada futures. Kedua posisi ini memiliki ukuran yang sama, tetapi berlawanan arah. Profit arbitrase didapatkan dari biaya pendanaan yang dibayarkan oleh posisi long futures atau short futures satu sama lain.
Arbitrase antara spot dan futures: Strategi ini mengambil keunggulan dari perbedaan harga antara futures delivery, futures perpetual, dan perdagangan spot. Arbitrase dilakukan dengan membuka posisi saat selisih harga meluas dan menutup posisi saat selisih harga mengecil. Arbitrase ini bertujuan untuk mendapatkan profit karena perbedaan harga antara perdagangan futures dan spot pada akhirnya bertemu.
Arbitrase lintas exchange: Karena perbedaan harga dalam perdagangan futures/spot dan variasi tingkat pendanaan futures di berbagai exchange, menjadi mungkin untuk memanfaatkan peluang arbitrase lintas exchange dengan melakukan short di satu sisi dan long di sisi lain.
Profil portofolio
Strategi netral risiko murni dengan penarikan intraday kurang dari 0,5%. Strategi ini menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi selama pasar aktif dan imbal hasil yang lebih rendah selama kondisi pasar lesu.
Mekanisme manajemen risiko
Aset perdagangan yang dipilih dengan cermat: Hanya koin dengan likuiditas tinggi dan struktur posisi yang sehat yang dipilih untuk menghindari dampak biaya dan manipulasi pasar.
Kontrol posisi yang ketat: Ukuran posisi mata uang tunggal dijaga di bawah ambang batas tertentu untuk menghindari volatilitas yang berlebihan pada masing-masing mata uang karena perubahan pasar yang cepat.
Lindung nilai (Hedging) penuh: Semua posisi sepenuhnya netral delta, tidak terpengaruh oleh perubahan harga pasar atau mata uang tertentu.
Leverage yang rendah: Leverage dikontrol di bawah 2X dan pemantauan rasio margin dan MMR secara real-time dilakukan untuk mengontrol risiko likuidasi secara ketat.
Kinerja Strategi PnL
Peluncuran strategi: 2018
Jenis strategi: Arbitrase netral pasar
Rasio APR dan Sharpe historis: Rata-rata APR sekitar 38%, sedangkan rasio Sharpe berkisar antara 6 dan 10.
Drawdown maksimum: 0.6%
Mata uang strategi: USDT
- BGBTC: Buka Potensi Penghasilan Penuh dari Bitcoin Kamu2024-12-11 | 5m
- Mengapa XRP Meroket?2024-12-11 | 5m