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Optimierung der Teilliquidation von Futures-Positionen und der P&L-Berechnung
2024-03-08 03:440126
Bitget hat den Teilliquidationsmechanismus und die PL-Berechnung optimiert, um Nutzern ein besseres Trading-Erlebnis zu bieten und das Risiko einer Teilliquidation zu minimieren.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihre App-Version 2.26.0 oder höher ist. Andernfalls kann es zu Problemen kommen, wie z.B. der Unmöglichkeit, eine Teilliquidation durchzuführen, wenn Ihre Erhaltungsmargenquote 100 % übersteigt, sowie zu Fehlern bei den Preisen für Liquidationspreise oder der PL. Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Versionen und aktualisieren Sie Ihre App so bald wie möglich.
1. Optimierung des Mechanismus der Teilliquidation
Vor und nach der Optimierung:
Wir verwenden die Erhaltungsmargenquote (MMR), um das Risikoniveau zu messen. MMR = für die Position des Nutzers erforderliche Erhaltungsmarge ÷ Konto
saldo. Die Liquidation oder Teilliquidation wird ausgelöst, wenn der MMR 100 % erreicht.
Vor der Optimierung: Erforderliche Erhaltungsmarge für die Position des Nutzers = Wert der Position × MMR der entsprechenden Stufe der Position. In diesem Fall basierte der gestaffelte MMR auf dem Positionswert, der mit dem Richtpreis berechnet wurde.
Nach der Optimierung: Erforderliche Erhaltungsmarge für die Position des Nutzers = Wert der Position × MMR der entsprechenden Stufe der Position. Bei diesem aktualisierten Ansatz basiert der gestaffelte MMR auf dem Positionswert, der entweder mit dem Richtpreis ODER dem Einstiegspreis berechnet wird, je nachdem, welcher Wert
kleiner ist.
Die Positionsstufen sind hier zu finden:
https://www.bitget.com/de/futures/introduction/position-tier
Zielsetzung: Diese Optimierung zielt darauf ab, die erforderliche Erhaltungsmarge für die Position des Nutzers zu verringern und einen niedrigeren MMR zu implementieren. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit einer Teilliquidation minimiert, wenn der Positionswert des Nutzers Tier 2 und höher erreicht.
2. Optimierung der PL-Berechnung
Vorher vs. Nachher:
Vorher: PL = nicht realisierte PL ÷ Positionsmarge
Positionsmarge = eingefrorene Margin zum Zeitpunkt der Ordererteilung + Netto Margin-Transfer + Nettozufluss an Finanzierungsgebühren
Nach: PL = nicht realisierte PL ÷
Anfangsmarge
Anfangsmarge = durchschnittlicher Einstiegskurs × Positionsgröße ÷ Hebelwirkung ÷ Indexpreis der Margin-Währung
Zweck: Diese Optimierung reduziert Störungen, die durch Margenänderungen verursacht werden, und liefert dem Benutzer einen genaueren PL-Wert.
Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen können. Danke, dass Sie Bitget unterstützen.